Das erste, zunächst als Die Gebete betitelte Buch entstand vom 20. September bis 14. Oktober 1899 in Berlin-Schmargendorf, wo Rilke auch den Cornet niedergeschrieben hatte. Den mittleren Teil des Zyklus schrieb er (nach der Heirat mit Clara Westhoff) vom 18. bis 25. September 1901 in Westerwede, während das letzte Buch vom 13. bis 20. April 1903 nicht mehr in Deutschland, sondern im italienischen Viareggio verfasst wurde.